Цей курс спрямований на ознайомлення студентів та аспірантів із процесом статистичної імітації, стохастичним моделюванням і методами стохастичного програмування для застосування у сфері фінансів, бізнесу та статистики, включаючи такі прикладні теми, як управління ланцюжком постачання, фінансовий менеджмент, оптимізація зі стохастичними обмеженнями, алгоритм Монте- Карло із застосуванням ланцюга Маркова і т.д. Курс базується на темах нелінійного та лінійного безперервного програмування, які не повністю висвітлюються у класичних підручниках зі стохастичної оптимізації.
Мова курсу - англійська.
Викладач курсу:
проф. Л. Сакалаускас, Інститут математики та інформатики, Литва